摘要 4-6
abstract 6-8
1 绪论 12-29
1.1 选题背景和意义 12-17
1.1.1 “大而不倒”问题的处理 12-14
1.1.2 或有可转债的创新实践 14-15
1.1.3 选题意义 15-17
1.2 文献综述 17-24
1.2.1 或有可转债合约设计的相关研究 17-20
1.2.2 或有可转债定价方法的相关研究 20-24
1.2.3 现有研究存在的主要问题 24
1.3 本文的主要工作 24-29
1.3.1 研究内容 24-28
1.3.2 论文结构 28-29
2 理论基础 29-43
2.1 或有可转债概述 29-33
2.1.1 基本条款要素 29-31
2.1.2 运作流程 31-33
2.1.3 与传统可转债的主要区别 33
2.2 路径依赖原理 33-36
2.2.1 路径依赖概念 33-35
2.2.2 路径依赖原理在可转债条款设计中的应用 35-36
2.3 或有可转债定价拟应用的主要工具 36-43
2.3.1 二叉树模型 36-38
2.3.2 障碍期权定价公式 38-41
2.3.3 jarrow-turnbull模型 41-43
3 不含附加条款的或有可转债(cocos)定价改进方法 43-56
3.1 问题的提出 43
3.2 基本假设 43-44
3.3 离散时间下的cocos定价方法 44-48
3.4 连续时间下的cocos定价方法 48-51
3.5 模拟分析 51-55
3.5.1 数据来源与参数取值 51-52
3.5.2 定价结果分析 52-53
3.5.3 参数敏感度分析 53-55
3.6 小结 55-56
4 含股权回购条款的或有可转债(sccs)及其定价方法 56-69
4.1 问题的提出 56-57
4.2 sccs合约的运作机理 57-60
4.3 sccs定价模型的构建 60-64
4.3.1 基本假设 60-61
4.3.2 sccs定价模型 61-64
4.4 模拟分析 64-68
4.4.1 数据来源与参数取值 64-65
4.4.2 定价结果分析 65-66
4.4.3 参数敏感度分析 66-68
4.5 小结 68-69
5 含股权回售与赎回条款的或有可转债(spccs)及其定价方法 69-83
5.1 问题的提出 69-70
5.2 spccs合约的运作机理 70-71
5.3 spccs定价模型的构建 71-77
5.3.1 基本假设 71-72
5.3.2 spccs定价模型 72-77
5.4 模拟分析 77-82
5.4.1 数据来源与参数取值 77-78
5.4.2 定价结果分析 78-79
5.4.3 参数敏感度分析 79-82
5.5 小结 82-83
6 关键定价参数取值对银行资本结构的影响——以触发点为例 83-101
6.1 问题的提出 83
6.2 基本假设 83-85
6.3 不同触发点取值情形下的银行最优资本结构 85-92
6.3.1 含或有可转债的银行资本结构 85-86
6.3.2 不同触发点取值情形下的最优资本结构 86-92
6.4 具体影响分析 92-95
6.5 模拟与讨论 95-99
6.5.1 参数设置 95
6.5.2 模拟结果与分析 95-99
6.6 小结 99-101
7 研究结论与展望 101-107
7.1 本文的主要结论 101-103
7.2 本文的主要创新点 103-105
7.3 研究展望 105-107
参考文献 107-115
附录a 2017-2017年credit suisse主要财务信息 115-117
附录a-1 credit suisse历年年报下载网址 115-116
附录a-2 实证涉及的credit suisse财务数据 116-117
附录b sccs和spccs定价的matlab程序 117-120
附录b-1 sccs定价的matlab程序 117-118
附录b-2 spccs定价的matlab程序 118-120
附录c 股权价值最大化一阶必要条件推导过程 120-125
附录c-1 cocos触发点取值情形1下的推导过程 120-121
附录c-2 cocos触发点取值情形2和3下的推导过程 121-123
附录c-3 cocos触发点取值情形4下的推导过程 123-125
攻读博士学位期间发表学术论文情况 125-127
致谢 127-129
作者简介 129-130
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